ファイナンスの確率解析入門

講談社
藤田岳彦　

• 価格: 5,280円（本体4,800円＋税）
• 発行年月: 2002年10月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784061539778

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書は、微積分、線形代数、初等確率論（測度論的確率論ではなく）など、大学１・２年次程度の基礎数学の知識を持った読者を対象に、確率解析の基礎とデリバティブ価格理論への応用を詳しく述べたものである。

第１章　ランダムウォークとマルチンゲール
第２章　離散モデルのデリバティブ価格づけ理論
第３章　ブラウン運動とマルチンゲール
第４章　確率微分方程式
第５章　連続モデルのデリバティブ価格理論
第６章　確率金利モデル
第７章　確率の復習

[日販商品データベースより]

難解な確立解析とデリバティブ理論を習得したい人に最適。定義、定理、例題などの意義、意味が直感的かつ具体的にわかるように説明。例題の解説では計算の途中過程も詳述。自分で確かめられるよう例題も多数収録。