確率微分方程式

入門から応用まで
Ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｅｑｕａｔｉｏｎｓ．

シュプリンガー・ジャパン
ベァーント・エクセンダール　谷口説男　

• 価格: 5,170円（本体4,700円＋税）
• 発行年月: 1999年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784431708049

内容情報

[BOOKデータベースより]

確率微分方程式の出現から、その解法、性質、そして他の分野への応用まで幅広く一気呵成に解説する格好の入門書。

第１章　序
第２章　準備
第３章　伊藤積分
第４章　伊藤の公式とマルチンゲール表現定理
第５章　確率微分方程式
第６章　フィルターの問題
第７章　拡散過程：基本的な性質
第８章　拡散過程に関する他の話題
第９章　境界値問題への応用
第１０章　最適停止問題への応用
第１１章　確率制御への応用
第１２章　数理ファイナンスへの応用