債券ポートフォリオの基礎と戦略

Ｆｉｘｅｄ　ｉｎｃｏｍｅ　ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ．

東洋経済新報社
Ｈ．ギフォード・フォング　フランク・Ｊ．ファボツィ　大沢和人　

• 価格: 6,160円（本体5,600円＋税）
• 発行年月: 1988年06月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784492710401

内容情報

[BOOKデータベースより]

確定利付証券とポートフォリオの特性
ポートフォリオの制約
アセット・アロケーションの策定
パッシブ戦略とインデクシング
イミュナイゼーションとキャッシュ・フロー・マッチング戦略
アクティブ戦略とオプティマイゼーション
先物とオプション契約
インシュランスのダイナミック・アセット・アロケーションへの応用
付録（数学的計画法；アセット・アロケーション・モデルのための損失分析リスク；アセット・アロケーション・モデルの複数シナリオへの応用；ターム・ストラクチャー分析；リスク・イミュナイゼーション計測の導き方）