本・コミック: 金融工学ハンドブック/ジョン・Ｒ．バージヴァディム・リネットスカイ木島正明:オンライン書店Honya Club com

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金融工学ハンドブック

Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ．

価格: 30,800円（本体28,000円＋税）
発行年月: 2009年06月
判型: Ｂ５
ISBN: 9784254290103

内容情報
[BOOKデータベースより]

１　序論（金融工学ハンドブックへの導入；金融資産価格付けの基礎）
２　デリバティブ：モデルと手法（金融工学における資産価格付けのためのジャンプ拡散モデル；Ｌ´ｅｖｙ過程を用いた金融証券収益率のモデル化；Ｗｉｓｈａｒｔリスクファクターを用いた価格付け；ボラティリティ；デリバティブの価格付けにおけるスペクトル法；デリバティブの価格付けにおける変分法；離散型バリアオプションとルックバックオプション）
３　金利および信用リスクのモデルとデリバティブ（金利理論におけるトピックス；ポートフォリオの信用リスク計測；信用力の推移を考慮したバスケット型クレジットデリバティブの評価）
４　非完備市場（非完備市場；オプションの価格付け：実分布とリスク中立分布；モンテカルロシミュレーションを用いた金リスク最小化；金融資産の価格変動に対する待ち行列理論を用いた分析）
５　リスク管理（信用リスク経済資本の配分とリスク寄与度；流動性リスクとオプション価格付け理論；金融工学の保険分野への適用）
６　ポートフォリオ最適化（動的ポートフォリオ選択とリスク回避；動的ポートフォリオマネジメントにおける最適化手法；最適ポートフォリオ選択問題におけるシミュレーション法）

[日販商品データベースより]

２４の重要なテーマについて、世界的第一線の研究者が専門家向けに書き下ろしたハンドブック。デリバティブ、金利および信用リスクのモデルとデリバティブ、非完備市場、リスク管理、ポートフォリオ最適化の構成。

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