信用リスクモデリング

測定と管理
応用ファイナンス講座　６

朝倉書店
森平爽一郎　

• 価格: 3,960円（本体3,600円＋税）
• 発行年月: 2009年12月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254295917

内容情報

[BOOKデータベースより]

本講座では、保険や年金のファイナンス、不動産ファイナンス、個人や家計のパーソナルファイナンス、事業会社や商社のためのプロジェクトファイナンス、コーポレートファイナンス、等の問題を明らかにする。また、ファイナンスを取り巻く関連学問領域との関係についても考察する。たとえば、会計学とファイナンス、保険学や保険数理論（アクチュアリアル・サイエンス）とファイナンス、実証ファイナンスのための統計学や計量経済学、経営戦略とファイナンスなど、二つの分野にまたがるファイナンス問題を取り上げる。

０　目的と要約
１　信用リスクのある債権（債券）の評価：誘導型モデル
２　実績デフォルト率の推定
３　１期間デフォルト確率推定
４　デフォルト確率推計―拡張と検証
５　デフォルト確率の期間構造推定―離散型生存分析アプローチ
６　デフォルト確率推定のオプションアプローチ
７　デフォルト時損失率、回収率
８　デフォルト相関・資産相関
９　損失分布推定と経済所要資本決定

[日販商品データベースより]

いかにして信用リスクに対し客観的なモデル分析を通じて立ち向かうことができるかを明らかにする。住宅・銀行などのローンに関するＢＩＳ規制に対応した形で、信用リスクの測定と管理を詳説。