信用リスク計測とＣＤＯの価格付け

シリーズ〈金融工学の新潮流〉　３

朝倉書店
室町幸雄　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2007年09月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254296037

内容情報

[BOOKデータベースより]

１　はじめに
２　デフォルト相関のモデル化
３　リスク尺度とリスク寄与度
４　ファクター・コピュラモデル
５　極限損失分布と新ＢＩＳ規制
６　ハイブリッド法
７　信用・市場リスク統合評価モデル
Ａ　付録

[日販商品データベースより]

デフォルトの関連性における、原因・影響度・波及効果に関するモデルの詳細を整理し、それらが、実務にどのように適用されているかを解説。特に重要な点については付録に収録した。