金融先物・オプションの価格変動分析

ボラティリティの予測モデル
Ｍｏｄｅｌｌｉｎｇ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｔｉｍｅ　ｓｅｒｉｅｓ．

東洋経済新報社
ステファン・テイラー　新日本証券株式会社　新日本証券調査センター　

• 価格: 4,379円（本体3,981円＋税）
• 発行年月: 1988年05月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784492680438

内容情報

[BOOKデータベースより]

金融先進国である英・米の最新の理論的実証分析論を踏まえ、金融資産（直物、先物）の実証分析から新たな予測モデルを開発。金融資産のリスク管理の中心となるボラティリティ（価格変動性）について、確率過程の実証で検定を行なう。オプション価格の修正も含め、今後の金融テクノロジーの応用とシステム化を示す最新版。

第１章　序
第２章　金融収益率の特徴
第３章　価格変動のモデル
第４章　標準偏差の予測
第５章　自己相関推定値の精度
第６章　ランダムウォーク仮説の検証
付録　金融時系列モデル化のためのコンピュータプログラム