期待リターン

Ｅｘｐｅｃｔｅｄ　Ｒｅｔｕｒｎｓ

金融財政事情研究会
アンティ・イルマネン　加藤康之　山内朋規　角間和男　鹿子木亨紀　

• 価格: 6,600円（本体6,000円＋税）
• 発行年月: 2021年01月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322130782

内容情報

[BOOKデータベースより]

複数の面から期待リターンを推定することの重要性を唱え、ファクター投資理論をいち早く世に広めた資産運用のバイブル、待望の日本語訳！２０１１年刊行の原書からリスクプレミアムに関する章を抜粋し、原著者みずからの手で序論を追加し、本文の一部改訂を施した日本の読者のための決定版。

序論
日本語版への新たな序論
株式リスクプレミアム
債券リスクプレミアム
クレジットリスクプレミアム
オルタナティブ資産のリスクプレミアム
株式銘柄選択のバリュー戦略
通貨キャリー
コモディティ・モメンタムとトレンド投資
ボラティリティの売り戦略（株価指数に対する）
成長性ファクターと成長性プレミアム
インフレファクターとインフレプレミアム
流動性ファクターと非流動性プレミアム
テールリスク（およびディフェンシブ戦略）
付録　データの出所とデータ系列の作成方法

[日販商品データベースより]

複数の面から期待リターンを推定することの重要性を唱え、ファクター投資理論をいち早く世に広めた資産運用のバイブル、待望の日本語訳!
2011年刊行の原書からリスクプレミアムに関する章を抜粋し、原著者みずからの手で序論を追加し、本文の一部改訂を施した日本の読者のための決定版。