マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル

体験デリバティブ／ＣＤーＲＯＭ付き

金融財政事情研究会
中村尚介　

• 価格: 3,300円（本体3,000円＋税）
• 発行年月: 2019年02月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322134285

内容情報

[BOOKデータベースより]

ハル・ホワイト・モデルを根底から理解！ＥＸＣＥＬ操作で金利スワップ、キャップ／フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションのプライシングを体感！ＯＩＳディスカウンティング、マイナス金利、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応して完全武装！！

第１章　デリバティブの基礎
第２章　金利デリバティブの評価
第３章　ハル・ホワイト・モデル
第４章　ツリーの構築
第５章　バックワード・インダクション
第６章　モンテカルロ・シミュレーション
第７章　プライシングの応用―エキゾチック・オプション
第８章　モデルの拡張

[日販商品データベースより]

読者自身がEXCELを操作することによって、ハル・ホワイト・モデルでどのように金利デリバティブの価格を導き出すかを体感！世界金融危機後、実務ではディスカウントファクターとして、取引の変動金利としての指標金利（LIBOR)とは別に銀行間の翌日物金利を指標とするスワップ（OIS)のレートを使用するようになったこと(マルチカーブ）に完全対応。金利スワップからキャップ／フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションにわたるさまざまな金利デリバティブの評価方法を基礎から理解し、実際にプライシングすることができる。マイナス金利は勿論のこと、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応。