金融市場の高頻度データ分析

データ処理・モデリング・実証分析
ファイナンス・ライブラリー　１３

朝倉書店
林高樹　佐藤彰洋　

• 価格: 4,070円（本体3,700円＋税）
• 発行年月: 2016年07月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254295436

内容情報

[BOOKデータベースより]

１　高頻度データとは
２　高頻度データ分析の方法
３　探索的データ分析
４　価格変動のモデルと分析
５　ボラティリテイ変動のモデルと分析
６　取引間隔変動のモデルと分析
７　ボラティリティ・相関の計量
８　テール・リスクの評価
９　外国為替市場の実証分析
１０　エージェント・モデルによる金融市場の解釈

[日販商品データベースより]

金融市場が生み出す高頻度データの特徴や代表的モデル、分析方法を解説。実証分析も示す。「高頻度データとは」「探索的データ分析」「外国為替市場の実証分析」など１０章で構成。