動的資産配分の投資理論と応用

年金基金、金融機関の新たな挑戦

中央経済社 中央経済グループパブリッシング
山下実若　

• 価格: 3,850円（本体3,500円＋税）
• 発行年月: 2016年08月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784502195211

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書は、年金資産運用において起こった新しいフレームワークのモデル化を行い、年金制度の成熟化やマイナス金利といった金融市場の変化のもとで、年金基金や銀行、証券、保険、投資顧問などの資産運用に携わる担当者を対象に、これからの年金資産運用の流れを検証し、新たな投資の視点を提案するものである。

研究の主題
第１部　理論研究編（期待効用最大化の動的資産配分問題の数学的扱い；効用関数を利用した新しい運用フレームワークのモデル化の考察；折れ曲がり効用関数による動的資産配分問題の最適解；動的資産配分問題の新潮流）
第２部　実証研究編（退職給付債務情報の株価形成へのインパクト；退職給付債務情報を使ったリスクファクターによる分析；年金のリスク回避度の実証研究）
第３部　未来応用編（ダラー戦略、ラダー戦略、バケット戦略；リスク測度とＭｉｎＭａｘ戦略）

[日販商品データベースより]

年金資産運用において起こった新しいフレームワークのモデル化を行い、金融市場の変化のもとで資産運用に携わる、銀行などの担当者を対象に、これからの年金資産運用の流れを検証し、新たな投資の視点を提案する。