ファイナンスのための統計学

統計的アプローチによる評価と意思決定
Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　ｍｏｄｅｌｓ　ａｎｄ　ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｍａｒｋｅｔｓ．

東京図書
ズー・リョン・ライ　ハイペン・シン　松原望　山村吉信　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2016年05月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784489022395

内容情報

[BOOKデータベースより]

ファイナンスの実務における数理の知識、とくに統計学の活用は増している。本書は、まず統計理論の殆どをカバーしながら、統計分析をよりよく活用するための技術的配慮にも気をくばり構成している。

第１部　基礎的な統計的方法とファイナンスへの応用（線形回帰モデル；多変量解析と尤度推定；基本的投資モデルとその統計分析；最尤法とベイズ推定；時系列解析；資産利回りのダイナミック・モデルとそのボラティリティ）
第２部　計量ファイナンスにおける先進的話題（ノンパラメトリック回帰と実体実証的モデル化；オプション価格とマーケットデータ；フィナンシャル計量経済学における多変量解析と時系列分析の進んだ方法；金利市場；統計的トレーディング戦略；リスクマネジメントの統計的方法）