リスクのもとでの意思決定

追手門学院大学出版会 丸善出版
坂上佳隆　

• 価格: 3,080円（本体2,800円＋税）
• 発行年月: 2015年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784907574086

内容情報

[BOOKデータベースより]

効用関数と危険回避度、リスクのシフトに関する諸問題、連続時間消費―ポートフォリオ問題の各領域…意思決定における「期待効用最大化」のための基礎と展開。

第１部　効用関数と危険回避度（効用関数とリスク；屈曲効用関数と危険回避度；危険回避関数Ａ（ｘ）、Ｒ（ｘ）、Ｐ（ｘ；ｗ）の経済的意義；初期資産が確率的である状況のもとでの相対的危険回避と偏相対的危険回避；特定化問題）
第２部　リスクのシフトに関する諸問題（確率優越；Ｅｅｃｋｈｏｕｄｔ＆Ｇｏｌｌｉｅｒの議論を巡って；二つの危険資産を含むポートフォリオの収益分布のシフトが最適ポートフォリオに与える影響；決定的変換）
第３部　連続時間消費―ポートフォリオ問題（いくつかの基本的消費―ポートフォリオ問題；時間に依存した効用関数のもとでのいくつかの消費―ポートフォリオ問題）

[日販商品データベースより]

リスクのもとでの意思決定に関して、これまでに得られている様々な結果についての一般化を試みるという観点から論じる。「効用関数と危険回避度」「リスクのシフトに関する諸問題」など３部で構成。