数理ファイナンス

大学数学の世界　２

東京大学出版会
楠岡成雄　長山いづみ　

• 価格: 3,520円（本体3,200円＋税）
• 発行年月: 2015年02月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784130629720

内容情報

[BOOKデータベースより]

第１章　金融取引とデリバティブ
第２章　離散時間モデル
第３章　デリバティブの価格付け（完備な場合）
第４章　デリバティブの価格付け（完備でない場合）
第５章　連続時間モデル
付録（凸解析；離散確率論の基礎；確率解析の基礎）

[日販商品データベースより]

オプションに代表されるデリバティブ証券の価格決定はどのように決まるのか。なぜそれが確率過程論と結びつくのか。ファイナンス用語をはじめ、基本的事項から数理モデルの立て方まで、その基礎理論を丁寧に解説。