ＡＲＣＨ型モデルによる金融資産分析

税務経理協会
三井秀俊　

• 価格: 4,400円（本体4,000円＋税）
• 発行年月: 2014年11月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784419061852

内容情報

[BOOKデータベースより]

第１章　ＧＡＲＣＨモデルとＥＧＡＲＣＨモデルによる外国為替レート変動の分析
第２章　ＥＧＡＲＣＨ‐Ｍモデルによる個別株式の株価変動に関する分析
第３章　Ｇ＠ＲＣＨによる資産価格の時系列分析
第４章　規制緩和・規制強化による金融市場の構造変化の検証法
第５章　東日本大震災による日本の株式市場の構造変化の検証
第６章　日経２２５先物のボラティリティの長期記憶性に関する分析
第７章　日経平均株価の長期トレンド分析
第８章　日経２２５先物とＴＯＰＩＸ先物のブル・ベア相場の分析
第９章　ＡＲＣＨ型モデルによる日経２２５オプションの実証研究に関するサーベイ

[日販商品データベースより]

外国為替レート、株価指数、個別株式、Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ、株価指数先物・オプション等の金融資産についてＡＲＣＨ型モデルで解説。