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[BOOKデータベースより]
第1章 GARCHモデルとEGARCHモデルによる外国為替レート変動の分析
[日販商品データベースより]第2章 EGARCH‐Mモデルによる個別株式の株価変動に関する分析
第3章 G@RCHによる資産価格の時系列分析
第4章 規制緩和・規制強化による金融市場の構造変化の検証法
第5章 東日本大震災による日本の株式市場の構造変化の検証
第6章 日経225先物のボラティリティの長期記憶性に関する分析
第7章 日経平均株価の長期トレンド分析
第8章 日経225先物とTOPIX先物のブル・ベア相場の分析
第9章 ARCH型モデルによる日経225オプションの実証研究に関するサーベイ
外国為替レート、株価指数、個別株式、Commodity、株価指数先物・オプション等の金融資産についてARCH型モデルで解説。