金融リスクモデリング

理論と重要課題へのアプローチ
シリーズ〈金融工学の新潮流〉　２

朝倉書店
室町幸雄　乾孝治（金融工学）　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2014年10月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254296020

内容情報

[BOOKデータベースより]

はじめに
ＡＲＣＨ型不均一分散モデル
コピュラによる確率変数の依存関係の表現
極値理論
分位点回帰
レジームスイッチングモデル
リスク量のバイアス
実務環境の進歩を反映した新しい内部格付手法
コア預金モデル
住宅ローンのリスク分析および収益計算の高度化
不動産のリスク管理

[日販商品データベースより]

実務家および研究者を対象に、金融機関のポートフォリオのリスク計測理論に関する最近の進展に関してまとめた書。ＡＲＣＨ型不均一モデル、極値理論、リスク量のバイアス、コア預金モデルなどについて解説。