債券分析の理論と実践 改訂版

Ｆｉｘｅｄ　ｉｎｃｏｍｅ　ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．２ｎｄ　ｅｄ．

東洋経済新報社
ブルース・タックマン　四塚利樹　森田洋　

• 価格: 6,600円（本体6,000円＋税）
• 発行年月: 2012年10月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784492711828

内容情報

[BOOKデータベースより]

第１部　固定利付債の相対的価格評価（債券価格、割引ファクターと裁定取引；債券価格、スポット・レートとフォワード・レート　ほか）
第２部　債券価格の感応度指標とヘッジング（単一ファクターに対する債券価格の感応度指標；イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標　ほか）
第３部　期間構造モデル（期間構造モデル構築のサイエンス；短期金利プロセスと期間構造の形状　ほか）
第４部　金利派生商品（レポ取引；先渡契約　ほか）

[日販商品データベースより]

実務家が重要と考えるような債券市場の特性を踏まえつつ、そのエッセンスを理論的・数量的分析に組み込んだテキスト。債券のプライシングとヘッジングに用いられる枠組みを、直接的かつ数学的にシンプルな形で提示。