金融リスクマネジメント入門

日経文庫　１２６４

日経ＢＰＭ（日本経済新聞出版本部） 日経ＢＰマーケティング
森平爽一郎　

• 価格: 1,012円（本体920円＋税）
• 発行年月: 2012年06月
• 判型: Ｂ４０
• ISBN: 9784532112646

内容情報

[BOOKデータベースより]

市場に潜む“危険性”の見極めと回避法を伝授！市場リスク、信用リスクなど様々なリスクを識別し、測定し、管理する手法を包括的に説明。金融マン必携。

第１章　金融リスクマネジメントの基礎（リスクマネジメントのプロセス；リスクとは何か？どう測定するのか？　ほか）
第２章　市場リスクの測定とマネジメント（株式のリスク；債券投資（金利）リスクとヘッジ　ほか）
第３章　信用リスクの測定とマネジメント（損失分布、予想損失と予想外損失；市場リスクのＶａＲと信用リスクのＶａＲ：その違い　ほか）
第４章　そのほかのリスクと統合リスク管理（オペレーショナルリスク；流動性リスク　ほか）

[日販商品データベースより]

リーマン・ショックなどの発生で、従来の金融工学的手法によるリスク管理モデルだけでは不十分な点が見つかった。この不備を補う新しい捉え方を中心に、金融リスク管理の基本的な考え方と手法を説明する入門書。