クオンツトレーディング入門

規律と秩序で戦略を自動化するための手法
ウィザードブックシリーズ　ｖｏｌ．１７１
Ｉｎｓｉｄｅ　ｔｈｅ　ｂｌａｃｋ　ｂｏｘ．

パンローリング
リシ・Ｋ．ナラン　山下恵美子　長尾慎太郎　

• 価格: 5,280円（本体4,800円＋税）
• 発行年月: 2010年11月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784775971383

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書は３部からなる。まず第１部ではクオンツトレーディングとは何かを説明することで全体像をつかんでもらう。そして第２部では、ブラックボックスの中身を詳しく説明することで、ブラックボックスと呼ばれているものは実は理解しやすいクリアボックスであることを示す。そして第３部を読み終えることろには、クオンツ戦略がなぜそれほど重要なのか、それをあなたのポートフォリオに組み込むにはどうすればよいのかが分かってくるはずだ。

第１部　クオンツの世界（クオンツトレーディングが重要なわけ；クオンツトレーディング入門）
第２部　ブラックボックスの中身（アルファモデル―クオンツはお金をどうやって稼ぐのか；リスクモデル；取引コストモデル；ポートフォリオ構築モデル；執行；データ；リサーチ）
第３部　クオンツ戦略を採用する投資家のための実践ガイド（クオンツ戦略に内包されるリスク；クオンツトレーディングに対する批判―事実関係をはっきりさせよう；クオンツとクオンツ戦略の評価；クオンツトレーディングの未来）

[日販商品データベースより]

ブラックボックスを徹底解明する、クオンツトレーデングの入門書。成功するクオンツ戦略を見分け、自分のポートフォリオにクオンツ戦略をどのように組み込むべきかを理解するための１冊。