経済・ファイナンスデータの計量時系列分析

統計ライブラリー　

朝倉書店
沖本竜義　

• 価格: 3,960円（本体3,600円＋税）
• 発行年月: 2010年02月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254127928

内容情報

[BOOKデータベースより]

１　時系列分析の基礎概念
２　ＡＲＭＡ過程
３　予測
４　ＶＡＲモデル
５　単位根過程
６　見せかけの回帰と共和分
７　ＧＡＲＣＨモデル
８　状態変化を伴うモデル

[日販商品データベースより]

基礎的な考え方を丁寧に説明すると共に，時系列モデルを実際のデータに応用する際に必要な知識を紹介。〔内容〕基礎概念／ARMA過程／予測／VARモデル／単位根過程／見せかけの回帰と共和分／GARCHモデル／状態変化を伴うモデル