確率過程の基礎

Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ　ｏｆ　ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ　ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ．

シュプリンガー・ジャパン
リック・デュレット　今野紀雄　

• 価格: 3,520円（本体3,200円＋税）
• 発行年月: 2005年05月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784431710929

内容情報

[BOOKデータベースより]

確率過程とは、株価や待ち行列の人数の変動など、時間とともに確率的に変化する様子を表すプロセスのことである。本書では、マルコフ連鎖から始まり、マルチンゲール、ポアソン過程、再生理論、ブラウン運動に至るまで、確率過程の基礎が、細部の数学的な議論よりも初学者でも全体が見通せることに重点をおいて、幅広くコンパクトにまとめられている。序章は確率論の基礎の復習に当てられており、また各章末に練習問題を豊富に載せるなど、様々な読者のニーズに応えられるよう、学習しやすい工夫が随所になされている。

序章　確率論の復習
第１章　マルコフ連鎖
第２章　マルチンゲール
第３章　ポアソン過程
第４章　連続時間マルコフ連鎖
第５章　再生理論
第６章　ブラウン運動