資産運用のパフォーマンス測定

ポートフォリオのリターン・リスク分析

金融財政事情研究会
礪波元　

• 価格: 3,300円（本体3,000円＋税）
• 発行年月: 2000年08月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322100884

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書は、資産運用のパフォーマンス報告に用いられる数字の計算方法をわかりやすく説明した、いままでにない参考書である。パフォーマンス計算の中心である「収益率（リターン）」と「リスク」の計算方法に重点を置いて書かれており、特に、実務上よく用いられる時間加重収益率の計算とそれに基づく要因分析の方法について大幅に紙面を割いている。

収益率の計算（合計と平均の計算；平均残高と残高積数　ほか）
収益率の要因分析（ベンチマーク収益率；ベンチマークとの比較　ほか）
ポートフォリオ特性値の計算（債券のクーポン利率と直接利回り；債券の最終利回り（単利）　ほか）
リスクの計算（分散と標準偏差；期待収益率と標準偏差　ほか）