ファイナンスへの数学

金融デリバティブの基礎
Ａｎ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ　ｏｆ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ．

朝倉書店
サーレフ・Ｎ．ネフツィ　投資工学研究会　

• 価格: 6,380円（本体5,800円＋税）
• 発行年月: 1999年07月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254540048

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書は、Ｊａｒｒｏｗ（１９９６）、Ｈｕｌｌ（１９９３）、Ｄｕｆｆｉｅ（１９９６）、Ｉｎｇｅｒｓｏｌｌ（１９８７）およびそのほかのすぐれた文献などによって構築された現代資産評価理論を理解するための基礎知識をつけることを目的としている。派生資産の評価に用いる数学的ツールを、すなわち連続時間におけるファイナンスに用いられる数学を平易に解説することを目的としている。例題はファイナンスに関係のあるものを選んだ。

金融派生資産―簡単な紹介
裁定定理の基礎
決定論的および確率論的環境下における微積分
派生資産の価格評価―モデルと記法
確率論のツール
マーチンゲールとマーチンゲール表現
確率環境下における微分
ウィーナー過程と金融市場における偶発事象
確率環境下における積分―伊藤積分
伊藤の補題〔ほか〕