ＦＯＲＴＲＡＮ７７時系列解析プログラミング

岩波コンピュータサイエンス　

岩波書店
北川源四郎　

• 価格: 5,720円（本体5,200円＋税）
• 発行年月: 1993年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784000077033

内容情報

[BOOKデータベースより]

ＡＩＣに基づく実践的かつ最新の解析技法。気象や経済など動的現象の推定・予測に不可欠な時系列解析。さまざまな現象に応じたモデルのたて方と解析、その実践的なプログラムを解説。

１　時系列データの図示
２　共分散関数
３　スペクトルとピリオドグラム
４　モデリング
５　最小二乗法
６　ＡＲＭＡモデルによる時系列の解析
７　ＡＲモデルの推定
８　局所定常ＡＲモデル
９　状態空間モデルによる時系列の解析
１０　ＡＲＭＡモデルの推定
１１　トレンドの推定
１２　季節調整モデル
１３　時変係数ＡＲモデル
１４　非ガウス型モデル
１５　シミュレーション
付録（非線形最適化のアルゴリズム；レビンソンのアルゴリズムの導出；カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出）