- 債券ポートフォリオの計量分析
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Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｏｆ ｂｏｎｄ ｐｏｒｔｆｏｌｉｏｓ．
東洋経済新報社
レヴ・ディンキン アンソニー・グールド ジェイ・ハイマン ヴァディム・コンスタンティノフスキー ブルース・フェルプス 本多俊毅- 価格
- 5,940円（本体5,400円＋税）
- 発行年月
- 2010年03月
- 判型
- Ａ５
- ISBN
- 9784492711767
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[BOOKデータベースより]
第１部 ポートフォリオの定量的な運用における諸問題
[日販商品データベースより]第２部 定量的ポートフォリオ運用の具体例（クレジット市場における銘柄選択とアセット・アロケーション；グローバル投資におけるマクロ戦略のスキル；高流動性商品によるバークレイズ・キャピタル・グローバル総合インデックスの複製；ＭＢＳインデックスの複製方法；クレジット・ポートフォリオにおける分散投資；ＭＢＳのデュレーション；クレジット債の実証的デュレーション；ＤＴＳ（デュレーション×スプレッド）―クレジット証券のスプレッド・リスク）
複雑な債券ポートフォリオ運用のノウハウをコンパクトに解説。債券運用の実務家必読のテーマが満載。「ポートフォリオの定量的な運用における諸問題」「定量的ポートフォリオ運用の具体例」の２部で構成。