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シリーズ〈金融工学の新潮流〉 3
朝倉書店 室町幸雄
点
1 はじめに2 デフォルト相関のモデル化3 リスク尺度とリスク寄与度4 ファクター・コピュラモデル5 極限損失分布と新BIS規制6 ハイブリッド法7 信用・市場リスク統合評価モデルA 付録
デフォルトの関連性における、原因・影響度・波及効果に関するモデルの詳細を整理し、それらが、実務にどのように適用されているかを解説。特に重要な点については付録に収録した。
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1位
又吉直樹
価格:1,320円(本体1,200円+税)
【2015年03月発売】
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[BOOKデータベースより]
1 はじめに
[日販商品データベースより]2 デフォルト相関のモデル化
3 リスク尺度とリスク寄与度
4 ファクター・コピュラモデル
5 極限損失分布と新BIS規制
6 ハイブリッド法
7 信用・市場リスク統合評価モデル
A 付録
デフォルトの関連性における、原因・影響度・波及効果に関するモデルの詳細を整理し、それらが、実務にどのように適用されているかを解説。特に重要な点については付録に収録した。