- 信用リスク計測とＣＤＯの価格付け
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- 価格
- 4,180円（本体3,800円＋税）
- 発行年月
- 2007年09月
- 判型
- Ａ５
- ISBN
- 9784254296037
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【2000年11月発売】
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[BOOKデータベースより]
１ はじめに
[日販商品データベースより]２ デフォルト相関のモデル化
３ リスク尺度とリスク寄与度
４ ファクター・コピュラモデル
５ 極限損失分布と新ＢＩＳ規制
６ ハイブリッド法
７ 信用・市場リスク統合評価モデル
Ａ 付録
デフォルトの関連性における、原因・影響度・波及効果に関するモデルの詳細を整理し、それらが、実務にどのように適用されているかを解説。特に重要な点については付録に収録した。