- オプション市場分析への招待
-
- 価格
- 4,290円（本体3,900円＋税）
- 発行年月
- 2009年04月
- 判型
- Ａ５
- ISBN
- 9784254295900
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[BOOKデータベースより]
１ オプション市場分析―本書の内容
[日販商品データベースより]２ ＢＳモデル再訪とＢＳモデルの拡張
３ デタミニスティックボラティリティモデル
４ ジャンプ拡散モデル
５ 確率ボラティリティモデルと特性関数に基づくオプション評価
６ インプライド確率分布の実証分析
７ ジャンプ過程に関連するオプション評価モデルの計量分析
８ 確率ボラティリティモデルに関連するオプション評価モデルの計量分析
オプション市場を見据えた歴史的発展過程に注目し、重要なモデルを取り上げ、各モデルや数理的な分析手法の勘所をわかりやすく解説。ＢＳモデル再訪とＢＳモデルの拡張、ジャンプ拡散モデルなどを解説する。