- 無裁定理論とマルチンゲール
-
- 価格
- 3,520円（本体3,200円＋税）
- 発行年月
- 2005年10月
- 判型
- Ａ５
- ISBN
- 9784254295573
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[BOOKデータベースより]
本書は金融工学の基本的手法であるマルチンゲールアプローチの原理を初等的レベルから解説する。
１ はじめに（裁定取引とデリバティブ；現在価値法と裁定取引）
[日販商品データベースより]２ １期間モデル（裁定取引と線形計画法；ファイナンスの基本定理 ほか）
３ 多期間モデル（確率過程と情報；ファイナンスの基本定理 ほか）
４ ブラック―ショールズモデル（ブラウン運動と伊藤積分；ブラック―ショールズのオプション式 ほか）
金融工学の基本的手法であるマルチンゲール・アプローチの原理を初等的レベルから解説した書。難解な確率過程を、教養としての線形代数と確率論の知識のみで理解できるよう懇切丁寧に詳解。