- 確率解析と伊藤過程
-
- 価格
- 3,960円（本体3,600円＋税）
- 発行年月
- 2005年09月
- 判型
- Ａ５
- ISBN
- 9784254295566
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[BOOKデータベースより]
本書は数理ファイナンス理論における数学的基礎の整理と習得、応用のための入門書であることを目的としている。さらに言えば、連続的モデルの理論的基盤となっている確率解析と確率微分方程式について、数学の専門的素養をあらかじめ必要としない解説書であることを目指している。
１ 確率空間と確率変数
[日販商品データベースより]２ 統計的独立性
３ 確率過程、ブラウン運動、マルチンゲール
４ 確率解析
５ 確率解析２―２乗可積分マルチンゲールの場合
６ 確率微分方程式
７ 非因果的確率解析
８ 数値解法入門
９ 附録
数理ファイナンス理論における数学的基礎の整理と習得、応用のための入門書。確率論の基本、確率解析の実際、理論の実際的運用と発展的理論までを例を豊富に掲げながら平易に解説。