- リスク測度とポートフォリオ管理
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- 価格
- 4,180円（本体3,800円＋税）
- 発行年月
- 2004年08月
- 判型
- Ａ５
- ISBN
- 9784254295528
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価格：1,760円（本体1,600円＋税）
【2023年03月発売】
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[BOOKデータベースより]
本書は、金融資産の投資に伴う数々のリスクに目を向け、種々のリスク測度とリスクの定量化、リスクの価格付け、リスク回避の重要な手段であるポートフォリオの性質とそのリスク測定法について記述している。
１ 金融リスクとリスク管理
[日販商品データベースより]２ 不確実性のもとでの意思決定
３ さまざまなリスクと金融投資
４ バリューアットリスクとリスク測度
５ デリバティブとリスク管理
６ デリバティブの価格評価
７ 信用リスク
８ 不完備市場とリスクヘッジ
Ａ マルチンゲール、ギルサノフの定理
Ｂ ヒルベルト空間での射影定理
Ｃ アフィン過程
金融資産の投資に伴う数々のリスクに目を向け、種々のリスク測度とリスクの定量化、リスクの価格付け、リスク回避の重要な手段であるポートフォリオの性質とそのリスク測定法について詳述。