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連続時間モデル
ファイナンス・ライブラリー ９
Ａｒｂｉｔｒａｇｅ ｔｈｅｏｒｙ ｉｎ ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ ｔｉｍｅ．２ｎｄ ｅｄ．
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[BOOKデータベースより]
２項モデル
[日販商品データベースより]より一般的な１期間モデル
確率積分
微分方程式
ポートフォリオ・ダイナミクス
裁定価格
完備性とヘッジング
パリティ関係とデルタ・ヘッジ
多次元モデル：古典的アプローチ
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先渡しと先物
連続時間モデルに基づく無裁定理論に関する基礎から応用まで、幅広いテーマを扱った中級から上級レベルの本格的教科書。ファイナンス、経済学、統計学などを学ぶ大学院生、実務家必携の１冊。