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[BOOKデータベースより]
株価のボラティリティは投資リスクを表す指標であるとともに、オプション価格を決定する要因でもある。それが時間を通じて変動するのであれば、その変動特性を明らかにすることは、金融資産のリスク管理を行ううえで不可欠なこととなり、株価の時系列分析では、近年、ボラティリティの変動を明示的に定式化するボラティリティ変動モデルに注目が集まっている。本書は、ボラティリティ変動モデルについて解説するとともに、それらを用いて日本の株価のボラティリティの変動特性について実証分析を行ったものである。
１ 時系列分析の基礎（株式収益率の時系列分析；ＴＯＰＩＸ日次変化率への応用；ボラティリティ変動モデル ほか）
[日販商品データベースより]２ ＡＲＣＨ型モデル（ＡＲＣＨ型モデルの発展；ＡＲＣＨ型モデルの推定法；ＴＯＰＩＸ日次変化率を用いたＡＲＣＨ型モデルの推定 ほか）
３ 確率的ボラティリティ変動モデル（ＳＶモデルの特徴；ＳＶモデルの推定法のサーベイ；ＳＶモデルの発展 ほか）
金融実務において最重要な概念であるボラティリティの役割と，市場データから実際にボラティリティを推定・予測する方法に焦点を当て，実務家向けに解説〔内容〕時系列分析の基礎／ARCH型モデル／確率的ボラティリティ変動モデル