確率制御の基礎と応用

ファイナンス・ライブラリー　１４

朝倉書店
辻村元男　前田章　

• 価格: 3,300円（本体3,000円＋税）
• 発行年月: 2016年09月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784254295443

内容情報

[BOOKデータベースより]

１　確率制御とは何か（状態変数と制御変数；状態方程式；確定的と確率的）
２　確率制御のための数学（確率過程；ブラウン運動；確率微分方程式）
３　確率制御の基礎（最適性の原理；ＨＪＢ方程式；解の十分性；求解方法）
４　より高度な確率制御（最適停止；特異制御；インパルス制御；確率制御問題の類型）
５　確率制御の応用（絶対連続制御によるフロー管理；不可逆的な意思決定；特異制御によるストック管理；ストックへのインパルス）

[日販商品データベースより]

先進的な経済・経営理論を支える確率制御の数理を，基礎から近年の応用まで概観。学部上級以上・専門家向け〔内容〕確率制御とは／確率制御のための数学／確率制御の基礎／より高度な確率制御／確率制御の応用／他