確率微分方程式入門

数理ファイナンスへの応用
数学のかんどころ　２６

共立出版
石村直之　

• 価格: 2,090円（本体1,900円＋税）
• 発行年月: 2014年06月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784320110670

内容情報

[BOOKデータベースより]

第１章　ブラウン運動
第２章　伊藤積分
第３章　伊藤の公式
第４章　確率微分方程式
第５章　数理ファイナンスへの応用
第６章　付録

[日販商品データベースより]

本書は，確率微分方程式の初学者向けの解説書である。
　数理ファイナンスへの応用に重点が置かれており，「ブラウン運動と株価変動の関係」といった多くの実例と問題を通して確率微分方程式に慣れ親しむことを目標とする。
　著者の金融工学や数理経済学に関する講義経験が生かされ，自然科学系の学生はもとより，経済学部などの社会科学系の学生・院生も楽しく理解できるよう配慮されている。
　また，確率微分方程式を数理ファイナンスとの関係を辿りながら解説するため，実生活にどのように繋がっているかも実感できる。