実証のための計量時系列分析

Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｅｃｏｎｏｍｅｔｒｉｃ　Ｔｉｍｅ　Ｓｅｒｉｅｓ

有斐閣
ウォルター・エンダース　新谷元嗣　藪友良　

• 価格: 5,170円（本体4,700円＋税）
• 発行年月: 2019年12月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784641165489

内容情報

[BOOKデータベースより]

日本の読者向けに、説明や事例を部分的にアレンジ。ウェブコンテンツとして、データセットなど原著のものの一部と、日本語版オリジナルのＥＶｉｅｗｓマニュアルも提供！

第１章　差分方程式
第２章　定常時系列モデル
第３章　ボラティリティ
第４章　トレンド
第５章　多変量時系列モデル
第６章　共和分と誤差修正モデル
第７章　非線形モデルと構造変化

[日販商品データベースより]

世界的に定評のあるマクロ計量経済学の体系テキストを，日本の読者向けに説明を追加したり，一分説明を省いたりし，訳出。ARMAモデル，GARCHモデル，単位根検定，VARモデル，共和分分析，非線形推定といった時系列分析手法の実践手順を丁寧に解説。