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確率微分方程式

ちくま学芸文庫 ワー17ー1

筑摩書房
渡辺信三 

価格
1,296円(本体1,200円+税)
発行年月
2018年09月
判型
文庫
ISBN
9784480098825

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内容情報
[BOOKデータベースより]

自然界や社会における偶然性を伴う現象は、いかにして定式化されるのか。確率過程をめぐる研究は20世紀前半にウィーナーやレヴィ、そしてコルモゴロフらによって進められ、なかでも伊藤清が確立した確率解析のための基本的手法は、「伊藤積分」の名で広く知られている。本書はそうした伊藤の定式化によりつつ、マルチンゲール的手法に重点を置いた確率積分を展開。物理学・数理ファイナンスなど幅広い応用をもつ理論の基礎をあざやかに示した名著。

第1章 ブラウン運動
第2章 確率積分
第3章 確率積分の応用
第4章 確率微分方程式
付録1 連続確率過程に関する基本定理
付録2 連続時間マルチンゲールのまとめ

[日販商品データベースより]

ブラウン運動のような偶然現象はいかにして定式化されるか。広い応用範囲をもつ確率微分方程式の理論を解説した先駆的名著。解説 重川一郎

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