経済価値ベースのＥＲＭ

グローバル規制改正とリスク管理の高度化

中央経済社 中央経済グループパブリッシング
茶野努　安田行宏　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2016年01月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784502166419

内容情報

[BOOKデータベースより]

なぜ経済価値ベースのソルベンシー規制が必要なのか。世界的潮流を受けた実務の進化過程と今後の方向性を実務と研究の両面から探る。

第１部　経済価値ベースのソルベンシー評価（経済価値に基づくソルベンシー・マージン規制の必要性；ソルベンシー規制の国際動向；ファイナンス理論の保険負債評価への応用；破綻距離（ＤＤ）を用いた１９９０年代生保破綻の分析）
第２部　ＥＲＭ実務の進展（リスク計測・管理手法の変遷と課題；生命保険会社のＥＲＭ―銀行との比較を通じて；損害保険会社のＥＲＭ―自然災害リスク管理を中心に；保険会社によるＥＲＭ関連情報の開示）
第３部　実証分析のフロンティア（リスク情報開示の現状と課題―ＥＲＭの観点から；金融危機時における金融機関のＣＤＳ―流動性逼迫の影響とシステミック・リスク；損害保険会社はシステミックな存在になり得るか？―損害再保険ネットワークの分析）

[日販商品データベースより]

保険会社の保険金支払い能力は、資産や負債を変動リスクも含めて市場価値で評価するよう世界的に見直されている。本書はその背景や理由、今後のＥＲＭの進展について論じた。