日本の国債市場と情報

有斐閣
釜江広志　

• 価格: 4,840円（本体4,400円＋税）
• 発行年月: 2005年02月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784641162334

内容情報

[BOOKデータベースより]

毎年大量に発行される国債が効率的に流通するために、発行と流通面でさまざまな市場改革が進められてきたが、改革の成果は本当にあがっているのだろうか？日本の国債流通市場の効率性を、分刻みのデータも用いたイベント・スタディにより実証的に明らかにし、その現状と問題点を考察する。

第１部　現物国債市場の計量分析（現物国債市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ；高頻度データを使い３次関数法を利用する現物国債市場の検証；高頻度データを使いアフィン・イールド・モデルを利用する現物国債市場の検証）
第２部　国債先物市場の計量分析（国債先物市場の長期日次データを用いたイベント・スタディ；国債先物のインプライド・ボラティリティとニュース；国債先物市場の高頻度データによる検証；国債現物・先物市場とユーロ円先物市場の効率性；日英両国における日本国債先物市場の比較）
第３部　国債市場などの状況と改革（国債市場の改革と国債管理政策；地方債市場の現状と問題点；個人向け債券市場の現状と投資家の育成）

[日販商品データベースより]

毎年大量に発行される国債が効率的に流通するため、発行と流通面で様々な市場改革が進められてきたが、その成果はあがっているのか。日本の国債流通市場の効率性を実証的に明らかにし、その現状と問題点を考察する。