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[BOOKデータベースより]
2008年のリーマン・ショックや高頻度取引の源流にもなった米国証券史上、初の金融工学型クラッシュであるブラック・マンデー(1987年10月19日(月))の原因究明の体系的研究書。
本書の体系
[日販商品データベースより]第1部 証券理論モデルと問題意識(ブラック・マンデーの状況分析;アプローチとしての証券理論モデル;問題意識による原因究明の類型化)
第2部 証券理論モデルによる原因究明(標準モデルによる原因究明;マーケット・マイクロストラクチャー・モデルによる原因究明;ノイズ・モデルによる原因究明;インパクト・モデルによる原因究明)
第3部 原因究明からの課題と影響の分析(売買取引の分析;高頻度取引(HFT)の分析;金融商品の分析)
本書の総括
付録 テクニカルツール
金融の現場で1987年のブラックマンデーを体験した著者が、その原因究明と、それに派生した課題や影響の分析を行う。