- ブラック・ショールズと確率微分方程式
-
ファイナンシャル微分積分入門
ファイナンス数学基礎講座 ６
- 価格
- 3,190円（本体2,900円＋税）
- 発行年月
- 2003年12月
- 判型
- Ａ５
- ISBN
- 9784254295269
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[BOOKデータベースより]
本書では、確率微分方程式とブラック・ショールズのオプション評価式を扱っている。株価の変動とブラウン運動がどのように関係しているかを調べ、ブラウン運動をできるだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明した。
１ 株価の変動とブラウン運動（株価の変動とブラウン運動との出会い；株価の変動とランダムウォーク ほか）
[日販商品データベースより]２ 確率積分（スチィルチェス積分；ブラウン運動Ｂ（ｔ，ｗ）の確率積分の導入 ほか）
３ 伊藤の公式（微積分の復習；伊藤の公式の導入 ほか）
４ 確率微分方程式（微分方程式の復習；確率微分方程式の意味 ほか）
５ オプションとブラック・ショールズモデル（オプション；ブラック・ショールズのオプション価格式 ほか）
ファイナンスの題材を中心に据えて、必要な数学を学んでいく数学基礎講座。本巻では、ブラック・ショールズのオプション評価式を、出来るだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明している。