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[BOOKデータベースより]
1 1‐共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析:Fama‐French 3ファクターモデルとの比較
[日販商品データベースより]2 経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価
3 本邦CDS市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証
4 カウンターパーティーリスク管理の高度化:CVA、FVAの評価と数値計算方法について
5 切断安定分布を用いたVaR、ESの計測精度に関する数値的分析
6 フィナンシャルストレス予測モデル
企業のリスクマネジメントを特集した、日本金融・証券計量・工学学会のジャーナル。理論面だけでなく、リスクマネジメントに関連した実証分析に関する研究論文を幅広く募集し、厳正な審査を経た6編の論文を収録。