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ベイズ統計学とファイナンス

ジャフィー・ジャーナルー金融工学と市場計量分析

朝倉書店
津田博史 中妻照雄 山田雄二 

価格
4,620円(本体4,200円+税)
発行年月
2009年03月
判型
A5
ISBN
9784254290110

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内容情報
[BOOKデータベースより]

序論 ベイズ統計学とファイナンス―Black‐Littermanアプローチを例として
特集論文(3層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析―マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ;わが国投資家から見た外国債券投資の有効性―ベイジアンアプローチ;株式市場におけるブル相場、ベア相場の日次データを用いた分析―ベイジアンアプローチ)
一般論文(レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル;企業における資源開発事業の統合リスク評価;ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券(CDO)の価格予測)

[日販商品データベースより]

日本金融・証券計量・工学学会の和文機関誌第8巻。今注目を浴びるベイズ統計学とファイナンスを特集。「わが国投資家から見た外国債券投資の有効性」「企業における資源開発事業の統合リスク評価」など論文を収録。

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