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- 最適投資戦略
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ポートフォリオ・テクノロジーの理論と実践
FinTechライブラリー
- 価格
- 3,740円(本体3,400円+税)
- 発行年月
- 2018年12月
- 判型
- A5
- ISBN
- 9784254275858
[BOOKデータベースより]
1 ポートフォリオ構築の基礎知識
2 前提条件の緩和(その1):無リスク資産の欠如
3 前提条件の緩和(その2):異なる市場見通しの混在
4 前提条件の緩和(その3):緩急多彩なマーケットの構造変化
5 ブラック・スワンの正体が明らかにする新常識
6 金融経済危機に対応する投資戦略
最適投資戦略の伝統と進化〔内容〕ポートフォリオ構築の基礎/前提条件の緩和:ゼロ・ベータCAPM,ブラック・リターマン・モデル(混合推定,ベイズ定理),カルマン・フィルター(状態空間モデル,ベイズ更新)/レジーム・スイッチ・モデル