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経済社会の数理科学 5
共立出版 津野義道
第1部 有限離散モデル(証券市場と取引戦略;証券市場の無裁定条件;市場の完備性と無リスク債券;金融派生商品の価格評価;有限多期間モデル;2項過程による証券市場モデル)第2部 連続時間モデル(正規分布の基本性質;Brown運動の基本性質;Brown運動による確率積分;伊藤の公式;Black‐Scholesの微分方程式;Black‐Scholesの公式)
大学経済学部の学生を主対象にした「数理ファイナンスの教科書」。半期制の講義体系にマッチさせるように第I部では「離散モデル」を第II部では「伊藤の公式」、「Black−Scholesモデル」などの「連続モデル」をコンパクトにまとめあげた。
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1位
又吉直樹
価格:1,320円(本体1,200円+税)
【2015年03月発売】
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[BOOKデータベースより]
第1部 有限離散モデル(証券市場と取引戦略;証券市場の無裁定条件;市場の完備性と無リスク債券;金融派生商品の価格評価;有限多期間モデル;2項過程による証券市場モデル)
[日販商品データベースより]第2部 連続時間モデル(正規分布の基本性質;Brown運動の基本性質;Brown運動による確率積分;伊藤の公式;Black‐Scholesの微分方程式;Black‐Scholesの公式)
大学経済学部の学生を主対象にした「数理ファイナンスの教科書」。半期制の講義体系にマッチさせるように第I部では「離散モデル」を第II部では「伊藤の公式」、「Black−Scholesモデル」などの「連続モデル」をコンパクトにまとめあげた。